跳转到内容

市場風險

维基百科，自由的百科全书

市場風險，即由于市场交易中风险因素的变化和波动，可能导致所持有投资组合或金融資產產生的損失。

常见的市場風險包括：

股市风险：因股价或股价指数变化引起的风险
利率风险
汇率风险
大宗商品风险

金融风险和金融风险管理（英语：Financial risk management）

分類

信用风险	集中风险（英语：Concentration risk）消費者信用風險（英语：Consumer credit risk）证券化信用衍生工具

市场风险	利率风险汇率风险权益风险商品风险波动性风险流动性风险再融资风险

作业风险	作业风险管理法律风险（英语：Legal risk）政治风险（英语：Political risk）信誉风险（英语：Reputational risk）交割风险（英语：Settlement risk）估價風險（英语：Valuation risk）

其他	利润风险 Settlement risk（英语：Settlement risk）系统风险

金融风险模型（英语：Financial risk modeling）

市场投资组合
现代投资组合理论
RAROC（英语：Risk adjusted return on capital）
无风险利率
風險平價（英语：Risk parity）
夏普比率
风险价值

基本概念

这是一篇經濟學小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。

取自“https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=市場風險&oldid=68106050”

分类：

金融風險

隐藏分类：