貝氏賽局
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在賽局理論中,貝氏賽局(英語:Bayesian game)所指的是:賽局參與者對於對手的收益函數,無法獲得完全訊息(complete information);因此貝氏賽局也被稱為不完全訊息賽局。因為使用了貝氏定理(Bayes' rule)來進行機率分析,因此得名。
匈牙利經濟學家海薩尼·亞諾什·卡羅伊在1967年和1968年的三篇論文中介紹了貝氏賽局的概念,[1][2][3]這些研究使他獲得了1994年的諾貝爾經濟學獎。
概述
在約翰·海薩尼的研究框架下,我們可以將自然(Nature)作為一個參與者引入到貝氏賽局中。自然將一個隨機變數賦予每個參與者。這個隨機變數決定了該參與者的類型(type),並且決定了各個類型出現的機率、或是機率密度函數。在賽局進行過程中,根據每個參與者的類型空間所賦的機率分布,自然替每個參與者隨機地選取一種類型。海薩尼的這一方法將貝氏賽局從不完全訊息轉化為不完美資訊(此時,有的參與者不知道該賽局的歷史)。參與者的類型決定了該參與者的收益函數。在貝氏賽局中,不完全訊息所指的是,至少存在一個參與者不能確定其他某個參與者的類型,從而也不能確定其收益函數。
貝氏納許均衡
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參考文獻
- ^ Harsanyi, John C., 1967/1968. "Games with Incomplete Information Played by Bayesian Players, I-III." Management Science 14 (3): 159-183 (Part I), 14 (5): 320-334 (Part II), 14 (7): 486-502 (Part III).
- ^ Harsanyi, John C. Games with Incomplete Information Played by "Bayesian" Players, I-III. Part II. Bayesian Equilibrium Points. Management Science. 1968, 14 (5): 320–334 [2022-03-03]. ISSN 0025-1909. (原始內容存檔於2021-12-27).
- ^ Harsanyi, John C. Games with Incomplete Information Played by "Bayesian" Players, I-III. Part III. The Basic Probability Distribution of the Game. Management Science. 1968, 14 (7): 486–502 [2022-03-03]. ISSN 0025-1909. (原始內容存檔於2021-12-27).
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